Сравнение USAI с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
USAI и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.59% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.59%.
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и PTNQ
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
USAI vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
USAI
PTNQ
Сравнение USAI c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.41 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.36 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.03 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USAI и PTNQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и PTNQ
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и PTNQ
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -28.07% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.76% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -18.47% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -9.67% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.74% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.09% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.29%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.47% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.60% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 15.32% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 12.70% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.30% | +11.14% |