PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с PTNQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.46%/yr vs 10.70%/yr for PTNQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности USAI и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 8.25%.

USAI

1 день
-0.91%
1 месяц
0.89%
С начала года
22.84%
6 месяцев
20.56%
1 год
20.84%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-4.63%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.39%
1 год
26.69%
3 года*
13.51%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.84%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		8.25%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%0.22%

Correlation

The correlation between USAI and PTNQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.29

The correlation between USAI and PTNQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и PTNQ

Секторы
USAI
PTNQ

Энергетика

97.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.2%

Энергетика

USAI
97.8%
PTNQ
0.5%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
PTNQ
1.4%

Сырьевые материалы

USAI

-

PTNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

USAI

-

PTNQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

PTNQ
12.9%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

PTNQ
4.8%

Финансовые услуги

USAI

-

PTNQ
0.3%

Здравоохранение

USAI

-

PTNQ
5.3%

Промышленность

USAI

-

PTNQ
4.3%

Недвижимость

USAI

-

PTNQ
0.1%

Технологии

USAI

-

PTNQ
53.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

USAI vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.65

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.16

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.28

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

7.71

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USAI и PTNQ

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-28.07%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.76%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-14.19%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-18.47%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.32%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.69%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 6.08%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.65%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.45%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.27%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

13.06%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

16.44%

+10.87%

Сравнение комиссий USAI и PTNQ

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и PTNQ

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности PTNQ в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.81%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.17%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and PTNQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (6.65%) compared to USAI (6.08%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs PTNQ's -28.07%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.46% vs 10.70% for PTNQ. On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.46% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.81% for PTNQ.

USAI is categorized as Energy Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. USAI tracks American Energy Independence Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор