PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USAI с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAI и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и PTLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
22.64%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
-5.25%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.25%.


USAI

1 день
0.65%
1 месяц
0.22%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.44%
1 год
15.90%
3 года*
26.58%
5 лет*
22.29%
10 лет*

PTLC

1 день
0.06%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.32%
1 год
2.99%
3 года*
12.35%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer American Energy Independence ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Сравнение комиссий USAI и PTLC

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.


Доходность на риск

USAI vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAIPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.26

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.42

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.38

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

1.01

+2.22

USAI vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USAIPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между USAI и PTLC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и PTLC

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PTLC в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
4.15%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок USAI и PTLC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PTLC.


Загрузка...

Показатели просадок


USAIPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-26.63%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.77%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-15.17%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-7.09%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.70%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.34%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и PTLC

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 4.29% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USAIPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.46%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.14%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

11.59%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

11.79%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

13.17%

+14.27%