PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 10.81%/yr for PTLC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности USAI и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%0.39%

Correlation

The correlation between USAI and PTLC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.35

The correlation between USAI and PTLC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и PTLC

Секторы
USAI
PTLC

Энергетика

97.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Энергетика

USAI
97.8%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
PTLC
2.3%

Сырьевые материалы

USAI

-

PTLC
1.8%

Коммуникационные услуги

USAI

-

PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

PTLC
10.1%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

PTLC
4.9%

Финансовые услуги

USAI

-

PTLC
11.8%

Здравоохранение

USAI

-

PTLC
8.5%

Промышленность

USAI

-

PTLC
8.3%

Недвижимость

USAI

-

PTLC
1.9%

Технологии

USAI

-

PTLC
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

USAI vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.95

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.60

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.50

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

9.89

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок USAI и PTLC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-26.63%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.77%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-15.17%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-15.17%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.34%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.64%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.21%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и PTLC

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.82%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

8.16%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.26%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

11.73%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

13.17%

+14.14%

Сравнение комиссий USAI и PTLC

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и PTLC

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and PTLC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 10.81% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.00% for PTLC.

USAI is categorized as Energy Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. USAI tracks American Energy Independence Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.60% for PTLC.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор