Сравнение USAI с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
USAI и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 0.13% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и OILT
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
USAI vs. OILT — Ранг доходности на риск
USAI
OILT
Сравнение USAI c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 3.77 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USAI и OILT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и OILT
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и OILT
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -35.21% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -24.58% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.91% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -13.24% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 8.84% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и OILT
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.45% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 18.97% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 34.66% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 28.40% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.40% | -0.96% |