Сравнение USAI с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
USAI и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | -6.20% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и ION
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
USAI vs. ION — Ранг доходности на риск
USAI
ION
Сравнение USAI c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.30 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.53 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.46 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 20.91 | -17.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.30 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USAI и ION составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и ION
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ION в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и ION
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -52.08% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -23.30% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -12.05% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -24.59% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.09% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и ION
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 12.68% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 30.43% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 39.05% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 30.73% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 30.73% | -3.29% |