PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAGX с FKRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, USAGX returned 12.98%/yr vs 15.52%/yr for FKRCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USAGX charges 1.12%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.52% соответственно.

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAGX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between USAGX and FKRCX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1984 г.

0.91

The correlation between USAGX and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

USAGX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.87

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.23

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.53

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.05

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.19

0.00

Просадки

Сравнение просадок USAGX и FKRCX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAGXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-78.85%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-31.15%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-31.15%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-48.79%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.54%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-23.58%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-33.74%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

11.17%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и FKRCX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 14.31% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAGXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

14.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

35.36%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

42.23%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

33.84%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

32.87%

-0.19%

Сравнение комиссий USAGX и FKRCX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и FKRCX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FKRCX в 10.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USAGX and FKRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USAGX has higher volatility (14.31%) compared to FKRCX (14.06%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAGX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор