PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAGX имеют среднегодовую доходность 16.40%, а акции BGEIX немного впереди с 17.01%.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий USAGX и BGEIX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

USAGX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.30

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.30

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

12.12

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между USAGX и BGEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и BGEIX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BGEIX в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и BGEIX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-78.69%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-30.55%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-46.62%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-51.92%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-21.00%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-35.23%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

8.31%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и BGEIX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеют волатильность 17.28% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

17.41%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

35.58%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

43.43%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

33.00%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

33.45%

-0.65%