Сравнение USAAX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.39% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и UCEQX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
USAAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
USAAX
UCEQX
Сравнение USAAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.38 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.99 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.95 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 9.45 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и UCEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и UCEQX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и UCEQX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -35.33% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -11.75% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -25.24% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.33% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.34% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -4.92% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.43% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и UCEQX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.93% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.65% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 16.60% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.22% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.46% | +5.59% |