PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и One Rock Fund (ONERX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USAAX
USAA Growth Fund		-9.86%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%54.44%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

USAAX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-9.73%
1 год
14.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
9.89%
10 лет*
14.11%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий USAAX и ONERX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

USAAX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.04

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.99

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

16.74

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.04

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между USAAX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и ONERX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.78%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и ONERX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-96.43%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-17.63%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-96.43%

+54.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.93%

-92.33%

+79.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-30.66%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.25%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и ONERX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 6.94%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

17.86%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

31.25%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

42.03%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

821.63%

-797.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

747.15%

-725.10%