Сравнение USAAX с MUXYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. MUXYX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и MUXYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и MUXYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | -4.48% | 17.17% | 24.62% | 25.70% | -18.49% | 28.01% | 17.91% | 30.85% | -4.84% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у MUXYX с доходностью -4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции MUXYX немного отстают с 13.50%.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
MUXYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и MUXYX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MUXYX в 0.44%.
Доходность на риск
USAAX vs. MUXYX — Ранг доходности на риск
USAAX
MUXYX
Сравнение USAAX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | MUXYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.95 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.48 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.04 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и MUXYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и MUXYX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности MUXYX в 8.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 8.55% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и MUXYX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки MUXYX в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и MUXYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -55.74% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.15% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -28.47% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -33.79% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.35% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -9.61% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.55% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и MUXYX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUXYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.33% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.54% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 18.36% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 19.45% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.31% | +2.74% |