PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.17% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий USAAX и IOLZX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

USAAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.02

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

5.07

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между USAAX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и IOLZX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и IOLZX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-56.03%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-15.69%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-27.77%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-41.04%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-10.48%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-12.71%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и IOLZX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 6.86%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.90%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.56%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

23.81%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

21.38%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.28%

-0.23%