Сравнение URTY с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
URTY и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | -15.38% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и XTJL
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
URTY vs. XTJL — Ранг доходности на риск
URTY
XTJL
Сравнение URTY c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.45 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.57 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между URTY и XTJL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и XTJL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и XTJL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -23.24% | -64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -13.81% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -2.12% | -57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -4.18% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 2.19% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и XTJL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 4.50% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 6.30% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 18.18% | +51.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 15.46% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 15.46% | +53.73% |