PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с XTJL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, URTY returned -3.54%/yr vs 9.81%/yr for XTJL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. URTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 8.36%.

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

XTJL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
$487.26K$237.89K$291.69K

Сравнение доходности по годам URTY и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%-13.25%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		8.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between URTY and XTJL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between URTY and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и XTJL

Секторы
URTY
XTJL

Здравоохранение

20.2%
8.3%

Финансовые услуги

17.7%
10.9%

Технологии

14.8%
39.1%

Промышленность

14.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Недвижимость

6.7%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.7%

Здравоохранение

URTY
20.2%
XTJL
8.3%

Финансовые услуги

URTY
17.7%
XTJL
10.9%

Технологии

URTY
14.8%
XTJL
39.1%

Промышленность

URTY
14.1%
XTJL
7.8%

Потребительский циклический сектор

URTY
9.2%
XTJL
9.9%

Недвижимость

URTY
6.7%
XTJL
1.8%

Энергетика

URTY
5.4%
XTJL
3.1%

Сырьевые материалы

URTY
4.4%
XTJL
1.7%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
XTJL
2.1%

Потребительский защитный сектор

URTY
2.6%
XTJL
4.5%

Коммуникационные услуги

URTY
2.2%
XTJL
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

URTY vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URTY c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.02

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.00

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.05

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

16.82

-5.80

URTY vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и XTJL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-23.24%

-64.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-5.12%

-27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-16.70%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-23.24%

-59.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

0.00%

-33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.80%

-3.91%

-30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

0.93%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и XTJL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

3.06%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.53%

6.21%

+36.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.73%

7.72%

+50.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

15.12%

+52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.27%

15.02%

+54.25%

Сравнение комиссий URTY и XTJL

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и XTJL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and XTJL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (13.50%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.81% vs -3.54% for URTY. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.81% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор