PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTY и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и TSLG


2026 (YTD)20252024
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%9.26%-15.32%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий URTY и TSLG

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

URTY vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.30

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.83

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.76

+2.80

URTY vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.42

+0.58

Корреляция

Корреляция между URTY и TSLG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и TSLG

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и TSLG

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


URTYTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-82.86%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-50.92%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-65.85%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-58.06%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

23.98%

-12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и TSLG

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.05% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTYTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

22.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

59.61%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

110.65%

-40.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

118.91%

-51.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

118.91%

-49.72%