Сравнение URTY с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
URTY и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | -15.32% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TSLG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
URTY vs. TSLG — Ранг доходности на риск
URTY
TSLG
Сравнение URTY c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.30 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 1.76 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.42 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между URTY и TSLG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TSLG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TSLG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -82.86% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -50.92% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -65.85% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -58.06% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 23.98% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TSLG
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.05% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 22.51% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 59.61% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 110.65% | -40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 118.91% | -51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 118.91% | -49.72% |