Сравнение URTY с RTYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L).
URTY и RTYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и RTYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и RTYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 1.72% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.61% | -12.53% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у RTYS.L с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям RTYS.L по среднегодовой доходности: 4.75% против 9.63% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
RTYS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и RTYS.L
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RTYS.L в 0.45%.
Доходность на риск
URTY vs. RTYS.L — Ранг доходности на риск
URTY
RTYS.L
Сравнение URTY c RTYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | RTYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.98 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между URTY и RTYS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и RTYS.L
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и RTYS.L
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RTYS.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и RTYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -42.15% | -45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -13.91% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -31.97% | -50.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -42.15% | -45.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -7.05% | -52.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -9.24% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 3.29% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и RTYS.L
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 7.31% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 13.59% | +29.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 21.02% | +48.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 22.29% | +45.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 22.06% | +47.13% |