Сравнение URTY с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
URTY и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 4.04% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и OOQB
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
URTY vs. OOQB — Ранг доходности на риск
URTY
OOQB
Сравнение URTY c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.28 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.01 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.24 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.54 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.55 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между URTY и OOQB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и OOQB
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и OOQB
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -53.44% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -53.44% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -49.90% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -20.05% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 24.19% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и OOQB
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 18.65% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 46.10% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 59.59% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 61.88% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 61.88% | +7.31% |