Сравнение URTY с OOQB
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. URTY is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, URTY returned 117.82% vs -27.35% for OOQB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности URTY и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
URTY
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 40.44%
- 1 год
- 117.82%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.72%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 46.44% | 4.04% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between URTY and OOQB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between URTY and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. OOQB — Ранг доходности на риск
URTY
OOQB
Сравнение URTY c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.51 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -0.91 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.53 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.41 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок URTY и OOQB
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -53.44% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -53.44% | +20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -43.69% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -23.26% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 30.11% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и OOQB
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 0.00% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 39.39% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.33% | 51.57% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 58.12% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 58.12% | +11.20% |
Сравнение комиссий URTY и OOQB
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и OOQB
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.64% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and OOQB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTY has higher volatility (17.18%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, URTY leads with 117.82% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URTY has performed better with a 117.82% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.64% for URTY.
URTY is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for OOQB.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор