PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URTY и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.


URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-27.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и OOQB


Correlation

The correlation between URTY and OOQB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between URTY and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

URTY vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYOOQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.51

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

-0.91

+12.87

URTY vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.53

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.41

+0.61

Просадки

Сравнение просадок URTY и OOQB

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и OOQB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URTYOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-53.44%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-53.44%

+20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-43.69%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-23.26%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

30.11%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и OOQB

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URTYOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

0.00%

+17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

39.39%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

51.57%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

58.12%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

58.12%

+11.20%

Сравнение комиссий URTY и OOQB

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и OOQB

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности OOQB в 11.62%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
11.62%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы


URTY and OOQB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs OOQB's -53.44%.

On 1-year performance, URTY leads with 117.82% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URTY has performed better with a 117.82% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.64% for URTY.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for OOQB.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и OOQB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор