Сравнение URTY с NEMG
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности URTY и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
URTY
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 56.97%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 125.23%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- 9.56%
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 56.97% | 9.82% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between URTY and NEMG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. NEMG — Ранг доходности на риск
URTY
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение URTY c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и NEMG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -57.56% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -53.44% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -23.21% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.97% | 102.63% | -43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.67% | 102.63% | -34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.41% | 102.63% | -33.22% |
Сравнение комиссий URTY и NEMG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и NEMG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.60% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and NEMG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
URTY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для URTY и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор