Сравнение URTY с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
URTY и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.68% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и KORU
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
URTY vs. KORU — Ранг доходности на риск
URTY
KORU
Сравнение URTY c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 6.40 | -5.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.79 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 11.58 | -10.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 41.52 | -36.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 6.40 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между URTY и KORU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и KORU
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и KORU
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -95.79% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -61.39% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -93.54% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -95.79% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -53.60% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -58.03% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 17.13% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 59.12% | -37.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 93.35% | -49.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 106.33% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 78.49% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 76.33% | -7.14% |