Сравнение URTY с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
URTY и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -19.07% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и GGLL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
URTY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
URTY
GGLL
Сравнение URTY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.08 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.47 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.88 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 18.04 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.08 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между URTY и GGLL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и GGLL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и GGLL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -52.81% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -38.39% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -32.09% | -27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -15.49% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 10.38% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и GGLL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 18.25% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 39.37% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 60.98% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 55.13% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 55.13% | +14.07% |