Сравнение URTY с CRMG
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, URTY returned 125.23% vs -73.99% for CRMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности URTY и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
URTY
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 56.97%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 125.23%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- 9.56%
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 56.97% | 85.18% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between URTY and CRMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. CRMG — Ранг доходности на риск
URTY
CRMG
Сравнение URTY c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.97 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | -1.70 | +14.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и CRMG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -79.83% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -76.80% | +44.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -78.97% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -39.18% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 43.41% | -33.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и CRMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 19.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 32.53% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.77% | 63.74% | -20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.97% | 76.12% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.67% | 75.39% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.41% | 75.39% | -5.98% |
Сравнение комиссий URTY и CRMG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и CRMG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.60% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and CRMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to URTY (19.76%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, URTY leads with 125.23% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URTY has performed better with a 125.23% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
URTY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for CRMG.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор