PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с BMNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URTY и BMNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 61.68%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -79.32%.


URTY

1 день
2.70%
1 месяц
12.96%
С начала года
61.68%
6 месяцев
47.45%
1 год
140.09%
3 года*
33.13%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
9.89%

BMNG

1 день
-4.36%
1 месяц
-34.35%
С начала года
-79.32%
6 месяцев
-84.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и BMNG


2026 (YTD)2025
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
61.68%-6.34%
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
-79.32%-80.50%

Correlation

The correlation between URTY and BMNG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF

Доходность на риск

URTY vs. BMNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BMNG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c BMNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URTYBMNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

URTY vs. BMNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и BMNG

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки BMNG в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BMNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URTYBMNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-96.19%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-96.15%

+62.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-81.95%

+47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и BMNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URTYBMNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.00%

189.65%

-130.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

189.65%

-121.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

189.65%

-120.16%

Сравнение комиссий URTY и BMNG

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и BMNG

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.58%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы


URTY and BMNG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BMNG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for BMNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и BMNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор