Сравнение URTY с BMNG
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while BMNG is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности URTY и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 61.68%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -79.32%.
URTY
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- 61.68%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 140.09%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 9.89%
BMNG
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -34.35%
- С начала года
- -79.32%
- 6 месяцев
- -84.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 61.68% | -6.34% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -79.32% | -80.50% |
Correlation
The correlation between URTY and BMNG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. BMNG — Ранг доходности на риск
URTY
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение URTY c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и BMNG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки BMNG в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -96.19% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -96.15% | +62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -81.95% | +47.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 189.65% | -130.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.66% | 189.65% | -121.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 189.65% | -120.16% |
Сравнение комиссий URTY и BMNG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и BMNG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.58% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and BMNG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
URTY has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для URTY и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор