Сравнение URTY с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
URTY и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | -0.15% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и AMDG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
URTY vs. AMDG — Ранг доходности на риск
URTY
AMDG
Сравнение URTY c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.65 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.15 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между URTY и AMDG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и AMDG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AMDG в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и AMDG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -63.04% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -56.48% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -49.06% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -27.74% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 29.05% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 32.60% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 98.81% | -55.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 129.88% | -60.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 124.87% | -57.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 124.87% | -55.68% |