Сравнение URTRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.49% против 4.81% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и TDIFX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
URTRX
TDIFX
Сравнение URTRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.47 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 6.12 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и TDIFX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и TDIFX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -12.21% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -2.84% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -12.21% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -12.21% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.83% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.77% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и TDIFX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.51% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.32% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 4.34% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 5.89% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.05% | +5.28% |