PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTRX с LTFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, URTRX returned 7.96%/yr vs 11.50%/yr for LTFIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URTRX charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности URTRX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.50% соответственно.

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%

LTFIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.13%
1 год
21.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTRX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between URTRX and LTFIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.96

The correlation between URTRX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

URTRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.85

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.62

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.52

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

11.34

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок URTRX и LTFIX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTRXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-52.73%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.71%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-15.70%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-26.80%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-33.50%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.83%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.64%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.93%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и LTFIX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.54%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTRXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.46%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

9.48%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

11.87%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

15.46%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

15.84%

-5.49%

Сравнение комиссий URTRX и LTFIX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и LTFIX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности LTFIX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.02%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, URTRX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTFIX has higher volatility (3.46%) compared to URTRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs LTFIX's -52.73%.

URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTRX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор