Сравнение URTRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.49% против 3.95% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и FFGZX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
URTRX
FFGZX
Сравнение URTRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.23 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.26 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и FFGZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и FFGZX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и FFGZX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -14.94% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.33% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -14.94% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -14.94% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.30% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.29% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.80% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и FFGZX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.06% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.89% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 4.42% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 5.04% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.39% | +5.94% |