PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWRD.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MWRD.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MWRD.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


MWRD.L

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWRD.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWRD.L
Amundi Index MSCI World
0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%24.39%11.85%23.29%-4.10%6.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%12.63%

Correlation

The correlation between MWRD.L and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.37

The correlation between MWRD.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI World

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

MWRD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWRD.L

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MWRD.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWRD.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

Просадки

Сравнение просадок MWRD.L и BRK-B


Загрузка графика...

Показатели просадок


MWRD.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRD.L и BRK-B


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MWRD.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRD.L и BRK-B

Ни MWRD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MWRD.L and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWRD.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор