PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MWRD.L с NASD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWRD.L и NASD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.63%
MWRD.L
NASD.L

Доходность по периодам


MWRD.L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NASD.L

С начала года

22.63%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

10.63%

1 год

31.21%

5 лет (среднегодовая)

20.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MWRD.LNASD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWRD.L и NASD.L

MWRD.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.


NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD
График комиссии NASD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии MWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MWRD.L и NASD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MWRD.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWRD.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.371.82
Коэффициент Сортино MWRD.L, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.372.47
Коэффициент Омега MWRD.L, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.831.33
Коэффициент Кальмара MWRD.L, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.822.43
Коэффициент Мартина MWRD.L, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.658.49
MWRD.L
NASD.L

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.82
MWRD.L
NASD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRD.L и NASD.L

Ни MWRD.L, ни NASD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
MWRD.L
Amundi Index MSCI World
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MWRD.L и NASD.L


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-2.27%
MWRD.L
NASD.L

Волатильность

Сравнение волатильности MWRD.L и NASD.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI World (MWRD.L) составляет 0.00%, в то время как у Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.37%
MWRD.L
NASD.L