PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MWRD.L с IWDA.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWRD.L и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
8.08%
MWRD.L
IWDA.AS

Доходность по периодам


MWRD.L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWDA.AS

С начала года

25.08%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

10.68%

1 год

30.84%

5 лет (среднегодовая)

12.97%

10 лет (среднегодовая)

11.51%

Основные характеристики


MWRD.LIWDA.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWRD.L и IWDA.AS

MWRD.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MWRD.L и IWDA.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MWRD.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWRD.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.42
Коэффициент Сортино MWRD.L, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.103.36
Коэффициент Омега MWRD.L, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.741.45
Коэффициент Кальмара MWRD.L, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.753.40
Коэффициент Мартина MWRD.L, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3315.13
MWRD.L
IWDA.AS

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.42
MWRD.L
IWDA.AS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRD.L и IWDA.AS

Ни MWRD.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRD.L и IWDA.AS


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-1.57%
MWRD.L
IWDA.AS

Волатильность

Сравнение волатильности MWRD.L и IWDA.AS

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI World (MWRD.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что MWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.38%
MWRD.L
IWDA.AS