PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с IWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с IWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L).

URTH и IWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URTH и IWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и IWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		-2.41%21.25%18.98%23.97%-18.13%22.62%15.66%28.32%-8.97%22.89%
Разные валюты инструментов

URTH торгуется в USD, в то время как IWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IWRD.L с доходностью -2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции IWRD.L немного впереди с 12.28%.

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

IWRD.L

1 день
2.61%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.96%
1 год
20.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares MSCI World UCITS

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B
Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с VWRL.LIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с VOOIWRD.L с DEM.L

Сравнение комиссий URTH и IWRD.L

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWRD.L в 0.50%.

IWRD.L
iShares MSCI World UCITS
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

URTH vs. IWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHIWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.28

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. IWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWRD.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHIWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между URTH и IWRD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IWRD.L

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IWRD.L в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		1.28%1.25%1.36%1.65%1.76%1.41%1.55%2.13%2.39%2.13%2.18%2.72%

Просадки

Сравнение просадок URTH и IWRD.L

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IWRD.L в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URTHIWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-37.12%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.60%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-18.89%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-25.23%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.61%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.62%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IWRD.L

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTHIWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.05%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.87%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.78%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.37%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.72%

+1.55%