Сравнение IWRD.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
IWRD.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWRD.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| IWRD.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 23.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 16.06 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 9.81% |
| Макс. просадка | -37.12% | -25.48% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между IWRD.L и HMWO.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и HMWO.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.L показывает доходность 15.11%, а HMWO.L немного ниже – 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции HMWO.L немного отстают с 12.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.L и HMWO.L
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWRD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и HMWO.L
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HMWO.L в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.42% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.48% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и HMWO.L
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и HMWO.L
iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 2.35% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.