Сравнение IWRD.L с SWRD.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).
IWRD.L и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWRD.L или SWRD.AS.
Основные характеристики
| IWRD.L | SWRD.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 19.73% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 27.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 8.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 15.51 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 10.30% |
| Макс. просадка | -37.12% | -33.61% |
| Текущая просадка | -1.53% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между IWRD.L и SWRD.AS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и SWRD.AS
С начала года, IWRD.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у SWRD.AS с доходностью 19.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.L и SWRD.AS
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWRD.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и SWRD.AS
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.42% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и SWRD.AS
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и SWRD.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и SWRD.AS
iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) имеют волатильность 2.35% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.