Сравнение IWRD.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWRD.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWRD.L или VOO.
Основные характеристики
| IWRD.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.20% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.86% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.72% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.27 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.78 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 12.23% |
| Макс. просадка | -37.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между IWRD.L и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и VOO
С начала года, IWRD.L показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции IWRD.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.72% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.L и VOO
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWRD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и VOO
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.36% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и VOO
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.