Сравнение IWRD.L с DEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).
IWRD.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWRD.L или DEM.L.
Основные характеристики
| IWRD.L | DEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.34% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.65% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.35% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 18.14 | 2.28 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 9.98% | 13.78% |
| Макс. просадка | -37.12% | -34.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.12% |
Корреляция
Корреляция между IWRD.L и DEM.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и DEM.L
С начала года, IWRD.L показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 4.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.L и DEM.L
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWRD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и DEM.L
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DEM.L в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.38% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.11% | 8.46% | 9.00% | 5.71% | 6.19% | 5.40% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и DEM.L
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки DEM.L в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и DEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и DEM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.85%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.