Сравнение URSIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | -2.61% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URSIX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.25% соответственно.
URSIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.16%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и PPLIX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
URSIX
PPLIX
Сравнение URSIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.25 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.94 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.59 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и PPLIX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.75% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и PPLIX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -55.61% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.42% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -26.85% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -32.67% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -8.57% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -8.35% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.34% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и PPLIX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 4.66% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.83% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.67% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 15.54% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.38% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.53% | -1.08% |