Сравнение URPIX с UCPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs -10.66%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.32%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -28.77% против -10.66% соответственно.
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
Сравнение доходности по годам URPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between URPIX and UCPIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between URPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UCPIX
Сравнение URPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.64 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UCPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.90% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.47% | -51.41% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -68.50% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -68.50% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -94.03% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.47% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.10% | -83.99% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 31.06% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UCPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 9.79%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 12.94% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 28.84% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 39.45% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 400.24% | -366.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 284.82% | -249.17% |
Сравнение комиссий URPIX и UCPIX
И URPIX, и UCPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UCPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности UCPIX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UCPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UCPIX's -99.90%.
URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор