Сравнение URPIX с UCPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs -28.39%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -29.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URPIX имеют среднегодовую доходность -28.85%, а акции UCPIX немного впереди с -28.39%.
URPIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- -28.85%
UCPIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
Сравнение доходности по годам URPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -18.36% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -29.75% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between URPIX and UCPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between URPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UCPIX
Сравнение URPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.02 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.68 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.55 | -1.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.14 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UCPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.99% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -50.67% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -94.79% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -95.26% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -99.39% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.95% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -84.03% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 32.46% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UCPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 11.20% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 27.33% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 38.25% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 402.12% | -368.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 286.19% | -250.57% |
Сравнение комиссий URPIX и UCPIX
И URPIX, и UCPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UCPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности UCPIX в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.34% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UCPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UCPIX's -99.99%.
UCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.36 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор