PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URPIX показывает доходность -18.36%, а RYAIX немного выше – -17.50%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -28.85% против -19.29% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between URPIX and RYAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between URPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

URPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-1.73

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-2.58

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.73

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-2.23

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

-1.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.17

-0.39

Просадки

Сравнение просадок URPIX и RYAIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.93%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-27.64%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-50.13%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-61.15%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-89.04%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-98.93%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-73.29%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

12.65%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и RYAIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.52%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

12.35%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

16.17%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

22.86%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

22.66%

+12.96%

Сравнение комиссий URPIX и RYAIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и RYAIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, URPIX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYAIX's -98.93%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.55 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор