PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -28.24% против -3.71% соответственно.


URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.85%
1 год
7.83%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
-3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
3.85%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between URPIX and DRCVX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г.

0.71

The correlation between URPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraBear Fund

Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

URPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.67

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.83

-9.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

32.03

-33.74

URPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и DRCVX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и DRCVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.47%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-0.89%

-29.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-3.82%

-66.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-4.08%

-72.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-49.64%

-46.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-96.59%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-65.97%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

0.25%

+17.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и DRCVX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

0.86%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

1.97%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

2.85%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

4.58%

+29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

9.44%

+26.15%

Сравнение комиссий URPIX и DRCVX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и DRCVX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DRCVX в 1.89%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.89%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы


URPIX and DRCVX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (7.32%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор