Сравнение URPIX с DRCVX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -28.24% против -3.71% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам URPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between URPIX and DRCVX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | 0.71 |
The correlation between URPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
URPIX
DRCVX
Сравнение URPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.67 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.83 | -9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 32.03 | -33.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и DRCVX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.47% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -0.89% | -29.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -3.82% | -66.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -4.08% | -72.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -49.64% | -46.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -96.59% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -65.97% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 0.25% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и DRCVX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 0.86% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 1.97% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 2.85% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 4.58% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 9.44% | +26.15% |
Сравнение комиссий URPIX и DRCVX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и DRCVX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and DRCVX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (7.32%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор