PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с XBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с XBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index, while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM returned 27.00%/yr vs 4.67%/yr for XBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. URNM charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.

Доходность

Сравнение доходности URNM и XBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у XBIL с доходностью 1.43%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

XBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.92%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и XBIL

2026 (YTD)202520242023
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.71%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		1.43%4.17%5.16%4.30%

Correlation

The correlation between URNM and XBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

US Treasury 6 Month Bill ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с XBIL:
XBIL с QQQXBIL с SGOVXBIL с OBILXBIL с BILXBIL с BILSXBIL с VGSHXBIL с CLIP

Доходность на риск

URNM vs. XBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XBIL
Ранг доходности на риск XBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c XBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
13.50

-12.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
52.26

-50.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

12.94

-11.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

98.81

-97.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

777.65

-774.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. XBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XBIL равного 13.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

13.50

-12.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

12.48

-11.81

Просадки

Сравнение просадок URNM и XBIL

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и XBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-0.08%

-50.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-0.04%

-32.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-0.07%

-50.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

0.00%

-26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-0.00%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

0.01%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и XBIL

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

0.08%

+16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

0.18%

+40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

0.29%

+51.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

0.37%

+47.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

0.37%

+46.53%

Сравнение комиссий URNM и XBIL

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и XBIL

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности XBIL в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		3.77%4.01%4.90%4.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and XBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs XBIL's -0.08%.

On 3-year performance, URNM leads with 27.00% vs 4.67% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNM has performed better with a 27.00% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

XBIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.84% for URNM.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while XBIL is Ultrashort Bond. URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index, while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.15% for XBIL.

XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и XBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор