PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с URAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с URAA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Uranium funds - URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, URNM returned 24.41% vs 12.19% for URAA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. URNM charges 0.85%/yr vs 1.28%/yr for URAA.

Доходность

Сравнение доходности URNM и URAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -9.67%.

URNM

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-1.45%
1 год
24.41%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

URAA

1 день
-4.65%
1 месяц
-15.31%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-17.37%
1 год
12.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и URAA

2026 (YTD)20252024
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		1.46%40.78%-15.83%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-9.67%88.33%-25.73%

Correlation

The correlation between URNM and URAA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between URNM and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и URAA

Секторы
URNM
URAA

Энергетика

97.7%
62.5%

Сырьевые материалы

2.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

16.6%

Энергетика

URNM
97.7%
URAA
62.5%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
URAA
2.9%

Коммуникационные услуги

URNM

-

URAA

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

URAA

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

URAA

-

Финансовые услуги

URNM

-

URAA

-

Здравоохранение

URNM

-

URAA

-

Промышленность

URNM

-

URAA
17.0%

Недвижимость

URNM

-

URAA

-

Технологии

URNM

-

URAA
1.0%

Коммунальные услуги

URNM

-

URAA
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с ASMGURAA с NLRURAA с EDCURAA с GGLLURAA с LEU

Доходность на риск

URNM vs. URAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c URAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMURAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.89

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.20

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

0.41

+1.07

URNM vs. URAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа URAA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и URAA

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMURAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-67.45%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-59.83%

+21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.69%

-54.51%

+20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-27.88%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

29.60%

-13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и URAA

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.96%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 31.95%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMURAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.96%

31.95%

-13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

74.39%

-32.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.32%

95.72%

-43.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.56%

89.60%

-41.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.03%

89.60%

-42.57%

Сравнение комиссий URNM и URAA

URNM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и URAA

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности URAA в 11.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		11.26%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.13%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, URNM and URAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (31.95%) compared to URNM (17.96%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs URAA's -67.45%.

On 1-year performance, URNM leads with 24.41% vs 12.19% for URAA. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 17.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNM has performed better with a 24.41% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.13% for URNM.

URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). They also come from different issuers: Sprott and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 1.28% for URAA.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и URAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор