PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с TURF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности URNM и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.19%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и TURF

2026 (YTD)2025
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%32.28%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%

Correlation

The correlation between URNM and TURF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов URNM и TURF

Секторы
URNM
TURF

Энергетика

97.4%
29.2%

Сырьевые материалы

2.6%
33.9%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

URNM
97.4%
TURF
29.2%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
TURF
33.9%

Коммуникационные услуги

URNM

-

TURF
3.8%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

TURF

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

TURF
8.5%

Финансовые услуги

URNM

-

TURF
2.3%

Здравоохранение

URNM

-

TURF

-

Промышленность

URNM

-

TURF
1.6%

Недвижимость

URNM

-

TURF

-

Технологии

URNM

-

TURF
0.4%

Коммунальные услуги

URNM

-

TURF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с COPPTURF с FTRI

Доходность на риск

URNM vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMTURFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.48

-1.82

Просадки

Сравнение просадок URNM и TURF

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-6.84%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-2.84%

-24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-1.53%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и TURF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

16.47%

+34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

16.47%

+31.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

16.47%

+30.42%

Сравнение комиссий URNM и TURF

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и TURF

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности TURF в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and TURF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: Sprott and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.44% for TURF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор