PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с HURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с HURA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.67%/yr vs -76.02%/yr for HURA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и HURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и TuHURA Biosciences, Inc. (HURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у HURA с доходностью 193.38%.

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

HURA

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
191.95%
С начала года
193.38%
1 год
-5.93%
3 года*
-75.40%
5 лет*
-76.02%
10 лет*
-67.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и HURA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		193.38%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%6.48%

Correlation

The correlation between URNM and HURA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

TuHURA Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с HURA:
HURA с URAHURA с GBTCHURA с VOOHURA с ACRVHURA с METAHURA с REMXHURA с XBM.TO

Доходность на риск

URNM vs. HURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HURA
Ранг доходности на риск HURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c HURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и TuHURA Biosciences, Inc. (HURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMHURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.04

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.05

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.07

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.14

+0.34

URNM vs. HURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HURA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и HURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и HURA

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки HURA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и HURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMHURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-100.00%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.93%

-86.46%

+44.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-99.74%

+48.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-99.99%

+49.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.93%

-100.00%

+58.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-88.39%

+70.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

43.06%

-23.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и HURA

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 10.75%, в то время как у TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) волатильность равна 28.06%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMHURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

28.06%

-17.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

99.62%

-58.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

135.19%

-82.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

140.54%

-91.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

128.42%

-81.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и HURA

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как HURA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and HURA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURA has higher volatility (28.06%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs HURA's -100.00%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и HURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор