PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с COPJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM returned 23.19%/yr vs 38.95%/yr for COPJ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности URNM и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 0.31%.

URNM

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-1.45%
1 год
24.41%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

COPJ

1 день
-5.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.57%
1 год
91.12%
3 года*
38.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и COPJ

2026 (YTD)202520242023
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		1.46%40.78%-14.13%32.61%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.31%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between URNM and COPJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between URNM and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и COPJ

Секторы
URNM
COPJ

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
COPJ

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
COPJ
100.0%

Коммуникационные услуги

URNM

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

COPJ

-

Финансовые услуги

URNM

-

COPJ

-

Здравоохранение

URNM

-

COPJ

-

Промышленность

URNM

-

COPJ

-

Недвижимость

URNM

-

COPJ

-

Технологии

URNM

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

URNM

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

URNM vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.04

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.40

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.84

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

7.73

-6.26

URNM vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и COPJ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-32.28%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-32.28%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-32.28%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.69%

-23.33%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-12.01%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

11.82%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и COPJ

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.96%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.96%

19.61%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

38.85%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.32%

45.16%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.56%

35.68%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.03%

35.68%

+11.35%

Сравнение комиссий URNM и COPJ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и COPJ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности COPJ в 11.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.54%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.13%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and COPJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.61%) compared to URNM (17.96%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 38.95% vs 23.19% for URNM. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 17.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 38.95% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

COPJ has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 3.13% for URNM.

URNM is categorized as Uranium, while COPJ is Copper. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор