PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с CIFR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while CIFR (Cipher Digital Inc.) is a stock. Over the past 3 years, URNM returned 20.14%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

CIFR

1 день
8.26%
1 месяц
9.91%
С начала года
65.99%
6 месяцев
43.70%
1 год
558.60%
3 года*
113.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%30.97%
CIFR
Cipher Digital Inc.		65.99%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.65%

Correlation

The correlation between URNM and CIFR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.31

The correlation between URNM and CIFR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Cipher Digital Inc.

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

URNM vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
4.98

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.86

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

10.56

-9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

21.19

-19.18

URNM vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и CIFR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-97.16%

+46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-51.38%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-71.74%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-6.81%

-28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-66.24%

+48.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

25.57%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и CIFR

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.40%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

31.19%

-13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

72.25%

-30.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

109.30%

-56.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

121.97%

-73.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

121.97%

-74.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и CIFR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CIFR
Cipher Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and CIFR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.19%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор