PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с CCNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. URNM is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, URNM returned 49.43% vs 69.09% for CCNR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности URNM и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и CCNR

2026 (YTD)20252024
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-21.48%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%

Correlation

The correlation between URNM and CCNR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов URNM и CCNR

Секторы
URNM
CCNR

Энергетика

97.4%
38.0%

Сырьевые материалы

2.6%
31.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Энергетика

URNM
97.4%
CCNR
38.0%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
CCNR
31.6%

Коммуникационные услуги

URNM

-

CCNR

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

CCNR
1.0%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

CCNR
8.5%

Финансовые услуги

URNM

-

CCNR
0.6%

Здравоохранение

URNM

-

CCNR

-

Промышленность

URNM

-

CCNR
7.5%

Недвижимость

URNM

-

CCNR
0.5%

Технологии

URNM

-

CCNR
4.3%

Коммунальные услуги

URNM

-

CCNR
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFACCNR с GNR

Доходность на риск

URNM vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.92

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.75

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

10.73

-9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

34.92

-31.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.92

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.66

-0.99

Просадки

Сравнение просадок URNM и CCNR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-20.06%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-6.47%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-1.21%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-3.56%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

1.98%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и CCNR

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

4.18%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

12.76%

+27.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

17.72%

+33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

19.83%

+28.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

19.83%

+27.06%

Сравнение комиссий URNM и CCNR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и CCNR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности CCNR в 2.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and CCNR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 49.43% for URNM. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 49.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.74% for CCNR.

They also come from different issuers: Sprott and ALPS. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор