Сравнение URNJ с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
URNJ и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNJ и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNJ и XOP
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
URNJ vs. XOP — Ранг доходности на риск
URNJ
XOP
Сравнение URNJ c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.48 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.51 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.90 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.07 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между URNJ и XOP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и XOP
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и XOP
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNJ | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -90.27% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -23.81% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -35.01% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -42.64% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 7.33% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и XOP
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNJ | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 8.36% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 19.57% | +28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 33.73% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.22% | 34.12% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 40.29% | +12.93% |