Сравнение URNJ с UROY

С начала года, URNJ показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью 4.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа UROY равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URNJ и UROY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как UROY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и UROY.

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Royalty Corp (UROY) имеют волатильность 18.95% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.