Сравнение URNJ с TNGY
URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. URNJ is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, URNJ returned 23.64% vs 12.98% for TNGY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 10.91%.
URNJ
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNJ и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -7.34% | 43.73% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.91% | -2.37% |
Correlation
The correlation between URNJ and TNGY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNJ vs. TNGY — Ранг доходности на риск
URNJ
TNGY
Сравнение URNJ c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNJ | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.81 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNJ и TNGY
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNJ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -9.79% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.66% | -9.79% | -33.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -7.50% | -34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -3.62% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 3.41% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и TNGY
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Tortoise Energy Fund (TNGY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNJ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 6.11% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 12.88% | +33.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.93% | 16.09% | +45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 16.46% | +37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 16.46% | +37.19% |
Сравнение комиссий URNJ и TNGY
URNJ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и TNGY
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности TNGY в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.79% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.10% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
URNJ and TNGY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (19.26%) compared to TNGY (6.11%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, URNJ leads with 23.64% vs 12.98% for TNGY. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 23.64% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
URNJ has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 4.79% for TNGY.
URNJ is categorized as Uranium, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: Sprott and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.85% for TNGY.
TNGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNJ и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор