PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с SPPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. URNJ is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 6.06%/yr for SPPP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -13.42%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPP

1 день
1.11%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
0.00%
1 год
40.06%
3 года*
6.06%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и SPPP

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-13.42%89.43%-11.89%-24.25%

Correlation

The correlation between URNJ and SPPP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.35

The correlation between URNJ and SPPP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX

Доходность на риск

URNJ vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.79

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.25

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.08

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

2.26

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPP равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок URNJ и SPPP

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-59.09%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-37.42%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-37.42%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-35.43%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-26.48%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

17.74%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и SPPP

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

10.79%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

45.55%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

50.97%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

34.89%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

33.10%

+20.22%

Сравнение комиссий URNJ и SPPP

URNJ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и SPPP

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and SPPP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to SPPP (10.79%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs SPPP's -59.09%.

On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs 6.06% for SPPP. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for SPPP.

URNJ is categorized as Energy Equities, while SPPP is Precious Metals. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 1.02% for SPPP.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор