PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URNJ с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNJ и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNJ и PXJ


2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
15.28%45.35%-18.34%19.92%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
42.62%8.74%0.21%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 42.62%.


URNJ

1 день
-2.75%
1 месяц
-12.66%
С начала года
15.28%
6 месяцев
4.65%
1 год
120.96%
3 года*
29.07%
5 лет*
10 лет*

PXJ

1 день
2.21%
1 месяц
1.45%
С начала года
42.62%
6 месяцев
55.58%
1 год
64.54%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.86%
10 лет*
-0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Junior Uranium Miners ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий URNJ и PXJ

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

URNJ vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNJPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.86

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.31

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.70

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.72

-1.24

URNJ vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URNJPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.05

+0.37

Корреляция

Корреляция между URNJ и PXJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и PXJ

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности PXJ в 2.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
5.71%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.26%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и PXJ

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


URNJPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-94.82%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-14.63%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.15%

-67.41%

+39.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-55.59%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

6.75%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и PXJ

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URNJPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.95%

8.55%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.89%

19.17%

+28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.40%

34.80%

+28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

35.21%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.21%

39.60%

+13.61%