PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. URNJ is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, URNJ returned 63.88% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. URNJ charges 0.80%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

URNJ

1 день
-5.58%
1 месяц
-8.90%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.74%
1 год
63.88%
3 года*
25.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и BAMU

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		12.14%45.35%-18.34%3.99%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between URNJ and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between URNJ and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNJ и BAMU

Секторы
URNJ
BAMU

Энергетика

95.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
BAMU

-

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

BAMU

-

Финансовые услуги

URNJ

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

URNJ

-

BAMU

-

Промышленность

URNJ

-

BAMU

-

Недвижимость

URNJ

-

BAMU

-

Технологии

URNJ

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

URNJ vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
4.98

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
8.77

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

2.41

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

24.89

-23.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

97.89

-94.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

4.98

-3.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

4.14

-3.86

Просадки

Сравнение просадок URNJ и BAMU

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-0.36%

-58.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-0.12%

-35.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.10%

0.00%

-30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-0.02%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

0.03%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и BAMU

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

0.07%

+17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

0.43%

+45.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

0.59%

+60.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.34%

0.87%

+52.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

0.87%

+52.47%

Сравнение комиссий URNJ и BAMU

URNJ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и BAMU

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.87%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.63%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, URNJ leads with 63.88% vs 2.93% for BAMU. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 63.88% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

URNJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 3.06% for BAMU.

URNJ is categorized as Energy Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Sprott and Brookstone. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор