Сравнение URINX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции URINX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.24% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FFFAX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
URINX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
URINX
FFFAX
Сравнение URINX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.75 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.45 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.31 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 9.52 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FFFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FFFAX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FFFAX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -17.96% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.68% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.87% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -15.87% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.56% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.80% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FFFAX
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что URINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.29% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 4.88% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.30% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 4.58% | +1.21% |