Сравнение URGN с VRTX
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, URGN returned 8.95%/yr vs 16.04%/yr for VRTX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -2.56%.
URGN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 460.98%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам URGN и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 17.85% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 166.17% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -2.56% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 28.76% |
Correlation
The correlation between URGN and VRTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.39B
VRTX:
$113.22B
URGN:
-$2.73
VRTX:
$16.87
URGN:
9.59
VRTX:
9.27
URGN:
$140.49M
VRTX:
$12.26B
URGN:
$126.24M
VRTX:
$10.57B
URGN:
-$117.04M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. VRTX — Ранг доходности на риск
URGN
VRTX
Сравнение URGN c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URGN | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.03 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | -0.04 | +11.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | -0.08 | +22.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URGN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | -0.03 | +4.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.25 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок URGN и VRTX
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -91.77% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -23.56% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -29.07% | -53.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -29.07% | -53.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -14.51% | -43.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.54% | -37.70% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 11.17% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и VRTX
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 7.54% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 21.84% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 34.02% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 28.94% | +62.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.55% | 32.83% | +46.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и VRTX
Ни URGN, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URGN и VRTX
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
URGN and VRTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (20.42%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs VRTX's -91.77%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор